Covarianza

El análisis de la covarianza es una técnica estadística que, utilizando un modelo de regresión lineal múltiple, busca comparar los resultados obtenidos en diferentes grupos de una variable cuantitativa pero corrigiendo las posibles diferencias existentes entre los grupos en otras variables que pudieran afectar también al resultado (covariantes).

En el estudio conjunto de dos variables, lo que interesa principalmente es saber si existe algún tipo de relación entre ellas. Esto se ve gráficamente con el diagrama de dispersión. La covarianza S(X,Y) de dos variables aleatorias X e Y se define como:

La matriz de covarianza SXY de dos variables aleatorias n-dimensionales expresadas como vectores columna X=(X_1,\ldots,X_n)^t e Y=(Y_1,\ldots,Y_n)^t se define como: